漢軍大隊北上，匈奴急速退兵，漢軍隨後追擊，殲滅匈奴數千人。衛青見匈奴人退兵避戰，只好率領大軍後退到邊境，在邊郡一帶進行休整。
暫時的甯靜預示著更大風暴的到來。過了不到兩個月，一直安靜地守在漢朝邊郡上的漢朝大軍突然又向北疾進。大將軍衛青統率著六位將軍，十余萬騎兵，似狂飆猛起，從定襄北進數百里。措手不及的匈奴人進行了頑強抵抗。大將軍衛青揮軍猛擊，又推進一百多里，安營紮寨。
前將軍趙信原來是匈奴的小王，投降了漢朝，被封為翕侯。他是這次大軍的開路先鋒，因為他比別人更熟悉匈奴地區的道路和地形，就和右將軍蘇建率領三千多騎兵在大軍前面開路。
衛青的外甥霍去病也在衛青帳下。他這一年才十八歲，但身體健壯，喜歡騎馬射箭，這倒很像他的舅舅衛青。大將軍衛青很喜歡他，就帶他一起隨軍北擊匈奴。漢武帝下詔告訴衛青，讓霍去病參戰立功。衛青按漢武帝意願，給霍去病八百名壯土，都是漢軍中身手矯健，武藝高超的年輕士兵。並且任命霍去病為票姚校尉，相當于一支現代的特種部隊的頭頭。
衛青除派出前將軍趙信和右將軍蘇建前面探路之外，又命令另外四個將軍公孫賀、公孫敖、李廣、李沮每人各帶一隊人馬分頭去找匈奴，確定匈奴的位置，以便大軍的合擊。霍去病領著手下八百將士也不甘落後，自告奮勇率軍獨自尋找匈奴。衛青做好這一切安排後，就坐鎮大營，等候消息。
到了日暮時分，公孫賀、公孫敖、李廣和李沮各自領著自己的人馬轉回營地，他們沒有碰到匈奴的大部隊，只是消滅了碰上的小股匈奴騎兵。他們向大將軍衛青報告了各自的情況，就各自回營休息。
天色黑下來了，可是趙信、蘇建和霍去病他們三路人馬都沒有露面。衛青看著夜色籠罩下的茫茫草原，心里擔心他們會出事，就連忙派人召回公孫賀他們幾位將軍，讓他們帶人前去接應一下。
又過了一天一夜，還是不見趙信他們，大將軍衛青心神不甯，坐臥不安。正當衛青急得團團轉的時候，營外衛兵報告說：“蘇建將軍回來了。”
將軍蘇建渾身血跡，由兩個士兵攙扶來到大將軍營中，他半死不活地趴在衛青面前痛哭流涕。
大將軍衛青急忙扶起他問道：“發生什麼事情了?將軍怎麼如此狼狽?”蘇建哭著說：“昨天，我和前將軍趙信把士兵合在一起，仗著他熟悉線路一直向前推進，不想迎面碰到了匈奴的大軍，我們還來不及撤退便被他們包圍了。我和趙信向外突圍，與匈奴兵混戰一整天也沒能擺脫困境，而我們手下的人馬已經損失一大半。想不到這時候趙信又變了心，他投降了匈奴。我只好帶著幾百人拼著性命沖出來。匈奴兵不肯放過，在後面窮追不舍，又大殺一陣，我和手下人都離散了，現在只剩下我一個人逃回來向大將軍請罪。”蘇建說完這些話已泣不成聲。
蘇建和趙信全軍覆沒，大將軍衛青心中一緊，以前一直打勝仗，衛青一時不知如何處理這件事。他當時召來軍正閎、長史安和議郎周霸等負責軍紀的官員，詢問他們說：“你們看應該怎樣處理蘇建才好呢?”議郎周霸說：“蘇建是大將軍派出的部下，未能斬敵立功，現在又全軍覆沒，只有自己一個人逃回，應當斬首才對，以申明大將軍的聲威。”
軍正和長史都站出來替蘇建辯護，他們說：“蘇將軍以三千人對付匈奴數萬大軍，兵力相差太懸殊，所以吃了敗仗。但他不肯跟著趙信投降敵人，一直抵抗到全軍覆沒，他才拼死逃回來，已經盡到了一個將軍的職責。如果把他殺了，以後將士們萬一打了敗仗，誰還敢回營呢?這不是如同逼迫他們去投降敵人嗎?請大將軍三思。”
衛青也覺得不應該就這樣簡單地追究蘇建的責任，他對部下說：“我幸得以皇親國戚的身份率師北伐，並不擔心沒有威名，而周霸讓我殺蘇建來提高自己的威名，這很不合我的心意。雖然我有處斬大將的職權，但也不能專擅生殺大權。就是蘇建有罪，也應當奏明聖上，讓聖上親自來裁決，我不能自作主張把蘇建殺死。”