武宗率領大隊人馬浩浩蕩蕩來到宣府，營建"鎮國府"，自封自己為"總督天下軍務威武大將軍總兵官"，凡是往來的公文一律用威武大將軍的身份處理，並為自己改名為朱壽，加封為"鎮國公"。為了表示鄭重其事，武宗還命令兵部建立自己的軍事戶口，存放檔案，並由戶部按時發給餉銀。自己封自己為臣，真是自古聞所未聞的怪事。
武宗非常喜歡宣府的鎮國府，甚至稱那里為"家"，在鎮國府里度過春節。他還親自設計迎春儀式，花樣百出，命人准備了數十輛馬車，上面滿載婦女與和尚。行進之時，婦女手中的彩球就和和尚的光頭相互撞擊，彩球紛紛落下。看到這滑稽場面，武宗興高采烈，對自己的傑作甚感得意。
在江彬的鼓動下，武宗下令大肆修繕鎮國府，並將豹房內珍寶、婦女運來，填充鎮國府，似乎有常駐宣府的意思。宣府是北邊重要的軍鎮，也是抵禦蒙古軍隊入侵的第一道防線。武宗一直在心里仰慕太祖朱元璋和成祖朱棣的武功，盼望著自己也能像他們一樣立下赫赫軍功。而且，在宣府還可以不用聽大臣們喋喋不休的勸諫。他下令大臣一律不許來宣府，只有豹房的親隨可以隨時出入。在豹房和鎮國府兩處，武宗為所欲為、樂不思蜀。
禦駕親征的平叛鬧劇
武宗長期不理國政，四處尋歡作樂，久懷異志、陰謀作亂的江西甯王朱宸濠經過長期准備，以討伐暴君為名號，殺死朝廷命官，率眾起兵作亂。叛亂發生後，各地立即將消息傳入京城。但是明武宗隱身在別的宮殿，大臣們找了好幾天才找到他。武宗聽到消息後，興奮異常，他一直渴望馳騁疆場，立即下令兵部諸官到左順門集議。眾人討論後決定派兵征討，上奏皇帝裁決。奏折上去後，卻接連三天不見答複，大臣們急得團團轉。原來武宗因為幾次南巡都未能如願，想趁親征之機游曆江南，于是沒有下旨出征，而是要親征。消息傳出後，大臣們力勸，但武宗心意已決，親率大軍出征。他身披鎧甲，一路上卻游山玩水，絲毫沒有要打仗的樣子。
令武宗失望的是，沒過幾天，叛亂的朱宸濠便已經被以王守仁為首的平叛大軍生擒，朱宸濠叛亂被平定。王守仁將已經擒拿朱宸濠的奏疏送到了武宗手中，武宗讀完奏疏後，繼續南征，並多次下詔書阻止王守仁到京城獻俘虜，讓他等候武宗的車駕前往。朝中大臣們知道了朱宸濠被俘一事後，上書要求武宗撤兵回京，但武宗南巡剛剛起步，根本不想回撤，將諫言置之一旁，繼續南征。
武宗浩浩蕩蕩地抵達揚州府後，第二天，就馬不停蹄地率領眾人外出打獵，順便物色江南美女。武宗還親自前往妓院看各位妓女，從此，揚州的妓女身價倍增。王守仁將朱宸濠押解到皇帝住處之後，武宗命令大軍列成戰陣，決定要親自捉拿叛軍首領。他命人放開已經被折磨得奄奄一息的朱宸濠，自己跨上戰馬，一舉將他擒獲，眾軍一起呼喊皇帝神勇。在武宗的一手導演下，上演了這麼一出"皇帝擒賊"戲。
沒想到樂極生悲，武宗在清江浦駕舟捕魚時，不慎跌落水中。雖然被救上船，但是感染了饑寒，又受到了驚嚇，由于武宗荒淫過度，身體極度虛弱，病情日益加重，這時才開始要回京。王守仁等人平叛的功勞全部被抹殺，而成了武宗親征大捷。回京的第二天，武宗就拖著病體舉行國宴，慶祝平定叛亂。酒席進行不到一半，感到體力不支，早早退席，沒過幾天，就一命嗚呼了。
武宗駕崩時，年僅31歲。觀其一生，酗酒好色、蕩游無度、荒唐可笑，尤其是他自封官職、禦駕親征的鬧劇，在曆史上可謂是絕無僅有的。